2019期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試模擬試題匯編（10.25）

刷題可能是我們考試常態(tài)，為了保證每天都有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。這里給大家整理了期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試模擬試題每日一練，希望對(duì)大家有所幫助。

單項(xiàng)選擇題

1、2015年2月15日，某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為6. 7522元的CME歐元兌人民幣看跌期貨期權(quán)(美式），權(quán)利金為0. 0213歐元，對(duì)方行權(quán)時(shí)該交易者（  ）。

A. 買入標(biāo)的期貨合約的成本為6. 7309元

B. 賣出標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為6. 7735元

C. 買入標(biāo)的期貨合約的成本為6. 7522元

D. 賣出標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為6. 7309元

【答案】A

2、4月1日，某期貨交易所6月份玉米價(jià)格為2. 85美元/蒲式耳，8月份玉米價(jià)格為2. 93美元/蒲式耳。某投資者欲采用牛市套利（不考慮傭金因素），則當(dāng)價(jià)差為（  ）美分時(shí)，此投資者將頭寸同時(shí)平倉能夠獲利最大。

A. 8

B. 4

C. -8

D. -4

【答案】C

3、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為100000美元，如果其報(bào)價(jià)從98-175跌至97-020,則表示合約價(jià)值下跌了（  ）美元。

A. 1000

B. 1250

C. 1484. 38

D. 1496. 38

【答案】C

多項(xiàng)選擇題

4、股指期貨近期與遠(yuǎn)期月份合約間的理論價(jià)差與（  ）等有關(guān)。

A. 標(biāo)的股票指數(shù)

B. 市場(chǎng)利率

C. 標(biāo)的股盤指數(shù)波動(dòng)率

D. 股息率

【答案】ABD

5、下列對(duì)于不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值說法，正確的有（  ）。

A. 平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0

B. 平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是小于等于0

C. 美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0

D. 實(shí)值歐式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能小于0

【答案】ACD