2019年期貨投資分析模擬試題（五）

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一、單項選擇題

1、若存在一個僅有兩種商品的經(jīng)濟：在2015年某城市人均消費4千克的大豆和3千克的棉花，其中，大豆的單價為4元/千克，棉花的單價為10元/千克;在2016年，大豆的價格上升至5.5元/千克，棉花的價格上升至15元/千克，若以2015年為基年，則2016年的CPI為()%。

A.130

B.146

C.184

D.195

參考答案：B

2、1952年，()發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。

A.馬科維茨

B.羅斯

C.斯科爾斯

D.布萊克

參考答案：A

3、國際大宗商品定價的主流模式是()方式。

A.基差定價

B.公開競價

C.電腦自動撮合成交

D.公開喊價

參考答案：A

4、通過對市場行為本身的分析來預(yù)測市場價格的變化方向的方法稱為()。

A.技術(shù)分析

B.定量分析

C.基本分析

D.宏觀經(jīng)濟分析

參考答案：A

5、運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是()。

A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR

B.得到組合價值變化的模擬樣本

C.模擬風險因子在未來的各種可能情景

D.得到在不同情境下投資組合的價值

參考答案：C

二、多項選擇題

1、與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在()。

A.手續(xù)費少

B.市場沖擊成本低

C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次

D.跟蹤誤差小

參考答案：A,B,D

2、某金融機構(gòu)作為普通看漲期權(quán)的賣方，如果合同終止時期貨的價格上漲了，那么雙方的義務(wù)是()。

A.金融機構(gòu)在合約終止日期向?qū)Ψ街Ц叮汉霞s規(guī)模X(結(jié)算價格一基準價格)

B.金融機構(gòu)在合約起始日期向?qū)Ψ街Ц叮簷?quán)利金

C.對方在合約終止日期向金融機構(gòu)支付：合約規(guī)模X(結(jié)算價格一基準價格)

D.對方在合約起始日期向金融機構(gòu)支付：權(quán)利金

參考答案：A,D

3、阿爾法策略的實現(xiàn)原理包括()。

A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合

B.用股票組合復制標的指數(shù)

C.賣出相對應(yīng)的股指期貨合約

D.買入相對應(yīng)的股指期貨合約

參考答案：A,C

4、期權(quán)風險度量指標包括()指標。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

參考答案：A,B,C,D

5、在利率互換市場中，下列說法正確的有()。

A.利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方，或互換多方

B.固定利率的收取者稱為互換買方，或互換多方

C.如果未來浮動利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益

D.互換市場中的主要金融機構(gòu)參與者通常處于做市商的地位，既可以充當合約的買方，也可以充當合約的賣方

參考答案：A,C,D

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