2019年期貨投資分析模擬試題一

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一、單項選擇題

1.下列有關(guān)技術(shù)分析在期貨市場與其他市場上的應(yīng)用差異的敘述，正確的有()。

A.期貨市場價格短期走勢的重要性強于股票等現(xiàn)貨市場，技術(shù)分析更為重要

B.分析價格的長期走勢需對主力合約進行連續(xù)處理或者編制指數(shù)

C.期貨市場上的持倉量是經(jīng)常變動的，而股票流通在外的份額數(shù)通常是已知的

D.支撐和阻力線在期貨市場中的強度要稍大些，缺口的技術(shù)意義也相對較大

參考答案：D

2.通常構(gòu)建期貨連續(xù)圖的方式不包括()。

A.現(xiàn)貨日連續(xù)

B.主力合約連續(xù)

C.固定換月連續(xù)

D.價格指數(shù)

參考答案：A

3.()期貨的市場化程度相對于其他品種高，表現(xiàn)出較強的國際聯(lián)動性。

A.小麥

B.玉米

C.早秈稻

D.黃大豆

參考答案：D

4.我國的大豆主產(chǎn)區(qū)是()。

A.四川

B.河南

C.浙江

D.黑龍江

參考答案：D

5.我國非轉(zhuǎn)基因大豆的種植期是()。

A.5、6月

B.6、7月

C.7、8月

D.8、9月

參考答案：A

6.持有成本理論是以(　　)為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。

A.融資利息

B.倉儲費用

C.風(fēng)險溢價

D.持有收益

參考答案：B

7.(　　)定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

參考答案：C

8.關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是(　　)。

A.Delta的取值范圍為(-1，1)

B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大

C.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大

D.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞減

參考答案：D

9.下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點的表述中正確的有(　　)。

A.兩者的風(fēng)險因素都為標的價格變化

B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負值

C.期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大

D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

參考答案：A

10.在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為(　　)。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

參考答案：A

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